ผลของสภาพคล่องที่มีต่อพฤติกรรมการลงทุนตามกันของนักลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กานต์ ไกรนรา

Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/77824

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	อนิล รูพ	-
dc.contributor.author	กานต์ ไกรนรา	en_US
dc.date.accessioned	2022-11-05T09:04:32Z	-
dc.date.available	2022-11-05T09:04:32Z	-
dc.date.issued	2564-07	-
dc.identifier.uri	http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/77824	-
dc.description.abstract	This research examines herding behavior of investors in The Stock Exchange of Thailand, which is seen as an emerging market. The purpose is to test the behavior of investors in the Stock Exchange of Thailand for their own benefit. For purposes of the analysis, the data used includes the daily closing price of each security, trading volume, and closing price of the SET50 index during the period of 1 January 2005 to 30 December 2020. The results show that herding behavior of investors in the Stock Exchange of Thailand does indeed exist. When examining the herding behavior of investors during the uptrend and the downtrend, it can be concluded that the herding behavior occurs only during the uptrend. When factoring in the impact of market liquidity with herding behavior of investors, it was found that investor's herding behavior occurred during high trading volumes of market liquidity when compared with periods of low market liquidity. Given the results of this study, even though there is evidence of investor herding in The Stock Exchange of Thailand, the securities market still remains one of the many emerging markets that still attracts foreign investors.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	en_US
dc.subject	พฤติกรรมแห่ตามกัน	en_US
dc.title	ผลของสภาพคล่องที่มีต่อพฤติกรรมการลงทุนตามกันของนักลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	en_US
dc.title.alternative	Impact of equity market liquidity on herding behavior of investors in The Stock Exchange of Thailand	en_US
dc.type	Independent Study (IS)
thailis.controlvocab.thash	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-
thailis.controlvocab.thash	การลงทุน	-
thesis.degree	master	en_US
thesis.description.thaiAbstract	งานวิจัยนี้ได้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมลงทุนตามกันของนักลงทุนหรือที่เรียกกันว่า พฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเป็น ตลาดเกิดใหม่ การทดสอบพฤติกรรมแห่ตามกันของนักลงทุนที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย โดยการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลราคาปิดรายวันราชหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขาย และ ราคา ปิดดัชนี SET50 จากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาพบว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีพฤติกรรมแห่ตามกันเกิดขึ้นจริง เมื่อพิจารณาการเกิดพฤติกรรม แห่ตามกันของนักลงทุนในช่วงตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงพบได้ว่าพฤติกรรมแห่ตามกันที่เกิดขึ้นใน ทั้งสองช่วงนั้น พฤติกรรมแห่ตามกันจะปรากฎให้เห็นชัดในช่วงตลาดขาขึ้นมากกว่าตลาดขาลง และ เมื่อนำมาพิจารณาต่อว่าการเกิดพฤติกรรมแห่ตามกันของนักลงทุนที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทขนั้น เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องในลักษณะใด พบได้ว่าพฤติกรรมแห่ ตามกันของนักลงทุนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องจากปริมาณการซื้อขายที่สูง มากกว่าตลาดในช่วงที่มีสภาพคล่องจากปริมาณการซื้อขายต่ำ ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยนั้นเป็นดลาดใหม่และมีพฤติกรรมแห่ตามของนักลงทุนเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทก็ถือเป็นอีกหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ที่มีความน่าสนใจต่อนักลงทุน ต่างประเทศ	en_US
Appears in Collections:	BA: Independent Study (IS)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
611532191 กานต์ ไกรนรา.pdf		1.07 MB	Adobe PDF	View/Open Request a copy

Show simple item record