Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: การศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภทต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Other Titles: A Study on the impact of net trading value by investor types to The Stock Exchange of Thailand
Authors: วรพล ยะมะกะ
ภารวี มณีจักร
ปริยากร ดีพัฒนกุล
Issue Date: Jun-2021
Publisher: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract: This study aims to study and compare a time-varying effect of net trading value from various types of investors on the Stock Exchange of Thailand (SET). Econometrics analysis, including Granger Causality, State-Space, and linear regression models are used to achieve our purposes. By applying daily closing price data ranges from November 2, 2009, to December 30, 2020, the results showed that the net trading value of proprietary investors has a positive effect on SET, while the net trading value of individual investors shows an opposite effect. Institution and Foreign investors did not contribute a significant effect on SET Index. Finally, the Granger Causality test showed a bi- directional relationship between various types of investors and SET Index.
Appears in Collections:ECON: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621632004 ปริยากร ดีพัฒนกุล.pdf23.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy

Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.