การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายในการศึกษาบทบาทของการเชื่อมโยงการบริหารต่อเงินฝากของสถาบันการเงินไทย

Abstract

การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารของสถาบันการเงินเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารนํามาซึ่งความได้เปรียบของสถาบันการเงิน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ การวัดดัชนีการมีเครือข่ายและศึกษาบทบาทของดัชนีดังกล่าวต่อปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงิน โดยใช้ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและข้อมูลเงินฝากของสถาบันการเงินไทยจํานวน 16 แห่งตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2557 รวม 124 ตัวอย่าง การวัดดัชนีเครือข่ายใช้การวิเคราะห์เครือข่าย (Network analysis) ด้วยโปรแกรม Ucinet 6.0 พบว่าตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์มีค่าความเป็นศูนย์กลาง (Degree centrality) สูงสุด ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิด (Closeness centrality) และธนาคารไทยพาณิชย์มีความเป็นค่าคั่นกลาง (Betweenness centrality) มากที่สุดส่วนแบบจําลองเงินฝากของสถาบันการเงินแบ่งเป็นด้านอุปสงค์และอุปทาน ด้านอุปสงค์ตัวแปรตามได้แก่ปริมาณเงินฝาก ส่วนด้านอุปทานตัวแปรตาม ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินฝากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้แก่ เงินปันผลจ่าย หนี้สินของสถาบันการเงิน และประเภทของธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศ 4 แห่งเช่นเดียวกับค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิด และมีขนาดสูงกว่าค่าความเป็นศูนย์กลาง ส่วนการเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพร์มส่งผลต่อปริมาณเงินฝากในทิศทางตรงข้าม ในส่วนของแบบจําลองทางด้านอุปทานผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อดอกเบี้ยจ่ายในทิศทางเดียวกันได้แก่ ประเภทของธนาคารขาดใหญ่ของประเทศ 4แห่ง เงินปันผลจ่าย หนี้สินของสถาบันการเงิน และเช่นเดียวกับค่าความเป็นศูนย์กลาง ส่วนการเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพร์มและยอดการให้สินเชื่อ ส่งผลต่อดอกเบี้ยจ่ายในทิศทางตรงข้าม เช่นเดียวกับด้านอุปสงค์ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การมีเครือข่ายของผู้บริหารส่งผลต่อผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินไทย ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความไม่โปร่งใสและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยจําเป็นต้องมีมาตรการในการดูแล